В современной экономической и банковской практике применяют разнообразные измерители финансовых рисков. Основное внимание в книге уделяется раскрытию их содержания и формулированию принципов, на основе которых они разработаны, определению факторов, от которых зависят эти измерители. На многочисленных примерах демонстрируются практические приемы расчетов и использования. Представленный в книге обзор охватывает как простейшие меры риска, в том числе статистические, так и современные сложные измерители, такие как показатели чувствительности цен для инструментов с фиксированным доходом и меры чувствительности для различных видов опционов. Много внимания уделено показателю стоимости под риском (VaR). Приводится краткая характеристика Базельских соглашений по достаточности капитала банков, в том числе последние добавления к этому соглашению ( Базель 3). Книга адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, в первую очередь аналитикам, студентам финансово-банковских факультетов.
V sovremennoy ekonomicheskoy i bankovskoy praktike primenyayut raznoobraznye izmeriteli finansovykh riskov. Osnovnoe vnimanie v knige udelyaetsya raskrytiyu ikh soderzhaniya i formulirovaniyu printsipov, na osnove kotorykh oni razrabotany, opredeleniyu faktorov, ot kotorykh zavisyat eti izmeriteli. Na mnogochislennykh primerakh demonstriruyutsya prakticheskie priemy raschetov i ispolzovaniya. Predstavlennyy v knige obzor okhvatyvaet kak prosteyshie mery riska, v tom chisle statisticheskie, tak i sovremennye slozhnye izmeriteli, takie kak pokazateli chuvstvitelnosti tsen dlya instrumentov s fiksirovannym dokhodom i mery chuvstvitelnosti dlya razlichnykh vidov optsionov. Mnogo vnimaniya udeleno pokazatelyu stoimosti pod riskom (VaR). Privoditsya kratkaya kharakteristika Bazelskikh soglasheniy po dostatochnosti kapitala bankov, v tom chisle poslednie dobavleniya k etomu soglasheniyu ( Bazel 3). Kniga adresovana shirokomu krugu ekonomistov, rabotnikam bankov, v pervuyu ochered analitikam, studentam finansovo-bankovskikh fakultetov.
Expected