Теория и методы эконометрики Р. Дэвидсона и Дж. Мак-Киннона дает целостное представление о современной эконометрической теории и применяемых на практике эконометрических методах. Большое внимание в работе уделено геометрической интерпретации метода наименьших квадратов, а также методу моментов, лежащему в основе многих оценок и тестов. Знакомство читателя с симуляционными методами, включая бутстрап, происходит уже в первых главах, затем эти методы широко используются на протяжении всей книги.Кроме того, затронут целый ряд тем, над которыми продолжает работать современная наука. Помимо бутстрапа и тестов Монте-Карло, в этом ряду можно назвать оценки ковариационных сэндвич-матриц, искусственные регрессии, оценивающие функции и обобщенный метод моментов, косвенную инференцию и ядерное оценивание. Каждую главу завершает большая подборка задач — как теоретических, так и практических, многие из которых требуют использования симуляционных подходов.Книга адресована студентам, изучающим эконометрику на старших курсах университетов, преподавателям эконометрики, а также послужит хорошим подспорьем для русскоговорящих экономистов, как ученых, так и практиков, каким она оказалась для многих экономистов во всем мире.
Teoriya i metody ekonometriki R. Devidsona i Dzh. Mak-Kinnona daet tselostnoe predstavlenie o sovremennoy ekonometricheskoy teorii i primenyaemykh na praktike ekonometricheskikh metodakh. Bolshoe vnimanie v rabote udeleno geometricheskoy interpretatsii metoda naimenshikh kvadratov, a takzhe metodu momentov, lezhashchemu v osnove mnogikh otsenok i testov. Znakomstvo chitatelya s simulyatsionnymi metodami, vklyuchaya butstrap, proiskhodit uzhe v pervykh glavakh, zatem eti metody shiroko ispolzuyutsya na protyazhenii vsey knigi.Krome togo, zatronut tselyy ryad tem, nad kotorymi prodolzhaet rabotat sovremennaya nauka. Pomimo butstrapa i testov Monte-Karlo, v etom ryadu mozhno nazvat otsenki kovariatsionnykh sendvich-matrits, iskusstvennye regressii, otsenivayushchie funktsii i obobshchennyy metod momentov, kosvennuyu inferentsiyu i yadernoe otsenivanie. Kazhduyu glavu zavershaet bolshaya podborka zadach kak teoreticheskikh, tak i prakticheskikh, mnogie iz kotorykh trebuyut ispolzovaniya simulyatsionnykh podkhodov.Kniga adresovana studentam, izuchayushchim ekonometriku na starshikh kursakh universitetov, prepodavatelyam ekonometriki, a takzhe posluzhit khoroshim podsporem dlya russkogovoryashchikh ekonomistov, kak uchenykh, tak i praktikov, kakim ona okazalas dlya mnogikh ekonomistov vo vsem mire.
Expected