Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля. Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке FOREX, а также на рынках фьючерсов и опционов.
Kniga, osnovannaya na teorii veroyatnostey, statistike i sovremennoy teorii portfelya, rasskazyvaet o tom, kak ispolzovat razlichnye metody upravleniya kapitalom na fyuchersnom, valyutnom, fondovom i drugikh rynkakh. Kontseptsii, izlozhennye v etoy knige, v bolshinstve svoem prosty, kak i prakticheskie primery, naglyadno illyustriruyushchie ikh ispolzovanie v torgovle. Sochetaya praktiku sovremennoy teorii portfelya s kontseptsiey optimalnogo f, avtor pokazyvaet, kak soizmeryat stavki i vozmozhnye posledstviya torgovykh resheniy. Strategii, rassmotrennye v etoy knige, pozvolyayut opredelyat optimalnoe kolichestvo kontraktov dlya torgovli na lyubykh rynkakh, maksimizirovat pribyl pri torgovle s reinvestirovaniem, rasschityvat vesovye koeffitsienty komponentov investitsionnogo portfelya. Kniga orientirovana na professionalnykh treyderov i analitikov, chastnykh i institutsionalnykh investorov, rabotayushchikh na fondovom rynke, rynke FOREX, a takzhe na rynkakh fyuchersov i optsionov.
