В учебник включены концепции и методы стохастической теории финансов, которые безусловно доказали свою практическую значимость. Излагаются как классические методы управления портфелем ценных бумаг в рамках непрерывных моделей ценообразования, так и новый альтернативный им подход, в котором в качестве обратной связи используются только цены совершаемых сделок. Кроме этого, рассматриваются математические модели финансирования рисковых инвестиционных проектов, оценки стоимости акционерного капитала, конструирование инвестиционных продуктов с заданными характеристиками.Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов университетов и других вузов. Учебник может быть полезен научным и практическим работникам, занимающимся портфельными инвестициями, управлением рисками и принятием решений в области кредитования инвестиционных проектов.
V uchebnik vklyucheny kontseptsii i metody stokhasticheskoy teorii finansov, kotorye bezuslovno dokazali svoyu prakticheskuyu znachimost. Izlagayutsya kak klassicheskie metody upravleniya portfelem tsennykh bumag v ramkakh nepreryvnykh modeley tsenoobrazovaniya, tak i novyy alternativnyy im podkhod, v kotorom v kachestve obratnoy svyazi ispolzuyutsya tolko tseny sovershaemykh sdelok. Krome etogo, rassmatrivayutsya matematicheskie modeli finansirovaniya riskovykh investitsionnykh proektov, otsenki stoimosti aktsionernogo kapitala, konstruirovanie investitsionnykh produktov s zadannymi kharakteristikami.Sootvetstvuet aktualnym trebovaniyam Federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya.Dlya studentov, aspirantov i prepodavateley ekonomicheskikh fakultetov universitetov i drugikh vuzov. Uchebnik mozhet byt polezen nauchnym i prakticheskim rabotnikam, zanimayushchimsya portfelnymi investitsiyami, upravleniem riskami i prinyatiem resheniy v oblasti kreditovaniya investitsionnykh proektov.