Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными, цензурированными и урезанными переменными. Глава "Панельные данные" дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Главы "Предварительное тестирование" и "Эконометрика финансовых рынков" будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на веб-сайте книги.Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.9-е издание, исправленное.
Uchebnik soderzhit sistematicheskoe izlozhenie osnov ekonometriki i napisan na osnove lektsiy, kotorye avtory v techenie ryada let chitali v Rossiyskoy ekonomicheskoy shkole i Vysshey shkole ekonomiki. Podrobno izuchayutsya lineynye regressionnye modeli (metod naimenshikh kvadratov, proverka gipotez, geteroskedastichnost, avtokorrelyatsiya oshibok, spetsifikatsiya modeli). Otdelnye glavy posvyashcheny sistemam odnovremennykh uravneniy, metodu maksimalnogo pravdopodobiya v modelyakh regressii, modelyam s diskretnymi, tsenzurirovannymi i urezannymi peremennymi. Glava "Panelnye dannye" dopolnyaet knigu do polnogo spiska tem, traditsionno vklyuchaemykh v sovremennye bazisnye kursy ekonometriki. Glavy "Predvaritelnoe testirovanie" i "Ekonometrika finansovykh rynkov" budut polezny tem, kto interesuetsya sootvetstvenno teoreticheskimi i prikladnymi aspektami ekonometriki. Vklyucheny uprazhneniya s realnymi dannymi, dostupnymi dlya chitatelya na veb-sayte knigi.Dlya studentov, aspirantov, prepodavateley, a takzhe spetsialistov po prikladnoy ekonomike i finansam.9-e izdanie, ispravlennoe.
