Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В курсе подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов. Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специалист по управлению рисками». Курс ориентирован на практиков, риск-менеджеров, но будет также полезен студентам, преподавателям, исследователям, интересующимся вопросами управления кредитным риском.
Kniga posvyashchena sovremennym podkhodam po upravleniyu kreditnym riskom, kotorye aktivno vnedryayutsya v praktiku rossiyskikh bankov i krupneyshikh promyshlennykh organizatsiy. V kurse podrobno opisany etapy postroeniya i validatsii kak reytingovoy sistemy, tak i postroeniya otdelnykh modeley veroyatnosti defolta (PD), urovnya poter pri defolte (LGD), velichiny kreditnogo trebovaniya, podverzhennoy risku defolta (EAD). Obsuzhdayutsya matematicheskie modeli, zalozhennye v regulirovanie Bazel II i Polozhenie № 483-P Banka Rossii, a takzhe dopolneniya k nim, pozvolyayushchie uchest ogranicheniya universalnykh teoreticheskikh podkhodov. Sootvetstvuet aktualnym trebovaniyam federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vysshego obrazovaniya. Dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy, obuchayushchikhsya po spetsialnosti Spetsialist po upravleniyu riskami. Kurs orientirovan na praktikov, risk-menedzherov, no budet takzhe polezen studentam, prepodavatelyam, issledovatelyam, interesuyushchimsya voprosami upravleniya kreditnym riskom.