Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными и заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.
Uchebnik okhvatyvaet vse osnovnye razdely sovremennogo kursa ekonometriki. Rassmatrivayutsya etapy vozniknoveniya i razvitiya ekonometriki, metody postroeniya i otsenki kachestva parnoy i mnozhestvennoy regressiy. Osoboe vnimanie udelyaetsya multikollinearnosti i geteroskedastichnosti sluchaynykh ostatkov, a takzhe prognozirovaniyu na osnove modeli mnozhestvennoy regressii. Obsuzhdayutsya vozmozhnosti postroeniya regressii s raznotipnymi peremennymi, raznye vidy regressii s fiktivnymi peremennymi. Osveshchayutsya problemy strukturnogo modelirovaniya. Podrobno rassmatrivaetsya ekonometrika vremennykh ryadov nachinaya s modelirovaniya izolirovannogo vremennogo ryada, modeley po vremennym ryadam, s lagovymi peremennymi i zakanchivaya modelyami ARMA, ARIMA, ARCH i GARCH. Obsuzhdaetsya problema kointegratsii. Odna iz glav posvyashchena analizu panelnykh dannykh, v ramkakh kotoroy vydeleny model s fiksirovannymi effektami i model so sluchaynymi effektami. Obsuzhdayutsya problemy vybora modeli i kachestva podgonki.
